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量化交易也有危机吗

2021-11-17 18:17:27

  只要是投资就一定会伴随着风险的存在,量化交易作为热门的区块链金融投资项目之一,能带来高收益的同时也隐藏着危机,而这些危机一旦投资者不注意,就会带来万劫不复的结果。

  首先是一二级市场“级差”危机,其次是交易员操作危机,最后是系统软件的危机。

  一二级市场的“级差”是整个套利交易的核心。在现有规则下,ETF套利模式分为两种:一种是通过购买一揽子股票,按照兑换比例在一级市场换得相应的ETF份额,然后在二级市场上将ETF卖出;另一种则与前者相反,是在二级市场上购买ETF份额,通过兑换比例换得相应数量的股票,然后在二级市场卖出股票。交易的顺序视股票价格、兑换比例、ETF份额交易价格的变动而决定。

  由于股价的变动,ETF套利级差转瞬即逝,因此纷繁复杂的计算历程,目前业内由计算机完成,交易员通过设定计算程序并按照结果决定策略,又或者完全自动让系统在出现套利空间时自动交易,后者便称之为程序化交易。

  又因为套利的空间非常小,通常只有万分之几,因此套利交易为了获取适中的收益,参与的资金量都比较大。如果交易员把握不当顺序做反,则投入将出现亏损,这便是级差危机。而为了控制这样的人为危机,券商一般提倡自动化交易,方向由计算机把握,交易员输入交易数量即可。

  第二种危机是交易员操作失误,比如光大这次的乌龙指事件,有可能是交易员在输入数量的时候出现了失误。这同时也牵扯到第三种危机,系统软件危机,每个交易员在系统中都有相应的交易权限,包含数量、金额。

  知道了量化交易危机的投资者们可以利用自己的领域优势来解决事情,避开危机的出现,减少更大的利益损失。

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